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Données sur les ETF, les fonds communs de placement et les actionnaires : Récupérer le contenu

Dernière mise à jour : 26 juin

Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, je


Si vous êtes un développeur de logiciels, il existe de nombreuses

J'utilise Jetbrains DataGrid (j'ai acheté une licence) et ils fournissent leurs propres pilotes :

ree


SQL++ SELECT of Couchbase Collection
SQL++ SELECT of Couchbase Collection
Comme vous pouvez le voir dans l'ensemble de résultats ci-dessus, les « colonnes » représentent les clés du document JSON sous-jacent et les valeurs correspondent aux données de la grille. Les références sont les mêmes lors de l'utilisation de DataGrid ou de Couchbase UI Query.

Les colonnes sont les clés, et si elles sont imbriquées dans le document, le chemin est à l'intérieur d'une structure JSON, par exemple :

Exemple SQL++ pour gagner de l'argent

select distinct gi.regFileNumber                         as SECFileNumber,
                gi.regStateConditional.regState          as State,
                gi.regStateConditional.regCountry        as County,
                gi.IsFinalFiling                         as IsFinalFiling,
                gi.seriesName                            as SeriesName,
                gi.seriesLei                             as SeriesLEI,
                gi.seriesId                              as SeriesId,
                gi.regName                               as FundCompany,
                gi.PeriodEndDate                         as PeriodEndDate,
                gi.ReportAuthorizedDate                  as ReportAuthorizedDate,
                gi.ParentLEI                             as ParentLEI,
                gi.regCik                                as CIK,
                gi.regCity                               as City,
                gi.regLei                                as LEI,
                gi.regPhone                              as Phone,
                gi.regZipOrPostalCode                    as PostCode,
                round(tonumber(fp.cshNotRptdInCorD), 2)  as CashNotReported,
                round(tonumber(fp.assetsInvested), 2)    as AssetsInvested,
                round(tonumber(fp.assetsAttrMiscSec), 2) as Assets_Attributed_MiscSecurities,
                round(tonumber(fp.totAssets), 2)         as TotalAssets,
                round(tonumber(fp.totLiabs), 2)          as TotalLiabilities,
                round(tonumber(fp.netAssets), 2)         as NetAssets
FROM `us-fund-filings`.`Funds`.GeneralInformation gi JOIN `us-fund-filings`.`AssetManagers`.FundParents fp ON (fp.CIK = gi.regCik and gi.PeriodEndDate = fp.PeriodEndDate) WHERE gi.PeriodEndDate = '2023-02-28;'





Créer un index

Si le nombre de documents stockés est important, il est nécessaire de créer des index. Comme j'ai des fichiers de portfolio depuis plus de cinq ans, j'en ai créé un certain nombre. Étant donné que Couchbase n'a pas de partitions contrôlées par l'utilisateur, j'ai créé des index avec des clauses WHERE pour contrôler la plage de dates. L'optimiseur de requêtes Couchbase tente de partitionner les données. Cependant, cela se produit au moment de l'exécution et les index sont plus efficaces pour mettre en œuvre le concept de partitionnement.

CREATE INDEX `adv_issuerCat_PeriodEndDate_assetCat2024` ON `us-fund-filings`.`Portfolios`.`Investments`(`PeriodEndDate`,`assetCat`) WHERE ("2024-01-01" <= `PeriodEndDate`);

CREATE INDEX `adv_PeriodEndDate_derivativeInfo_optionSwaptionWarrantDeriv_derivCat_2024_1` ON `us-fund-filings`.`Portfolios`.`Investments`(`PeriodEndDate`,((`derivativeInfo`.`optionSwaptionWarrantDeriv`).`derivCat`)) WHERE (("2024-01-01" <= `PeriodEndDate`) and (`PeriodEndDate` <= "2024-03-31"));

Pourquoi avez-vous décidé de stocker ces données ?

J'ai pensé que la combinaison de ces données pourrait être utile pour plusieurs cas d'utilisation :

  • Tendances parmi les gestionnaires d'actifs ou au sein de gestionnaires d'actifs individuels

  • En analysant les modèles d’attitude qui ont changé d’un trimestre à l’autre et en les corrélant avec les événements d’actualité, vous pouvez découvrir des habitudes ou des modèles qui peuvent être bénéfiques.

  • Précision de la présentation : je voulais voir dans quelle mesure les présentations correspondaient aux rapports trimestriels des investisseurs des gestionnaires d'actifs. La réponse est oui, mais si non, pourquoi ?

  • Exposition aux devises au fil du temps et quels gestionnaires d'actifs sont plus ou moins exposés

  • Flux de trésorerie mensuels au sein du fonds de gestion d'actifs ou dans tous les secteurs aux États-Unis. Cela peut être analysé sur différents types d’actifs pour identifier les caractéristiques communes.

C’est un début, mais il existe d’autres cas d’utilisation pour l’analyse et la recherche qui peuvent être appliqués. J'ai également pensé à un nouvel ajout à l'analyse ; Quels sont les avantages du chargement de données dans une base de données graphique ?


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