ETF-, Investmentfonds- und Beteiligungsdaten: Inhalte abrufen

Wie ich bereits in einem früheren Beitrag erwähnt habe, habe ich

Wenn Sie Softwareentwickler sind, gibt es viele

Ich verwende DataGrid von Jetbrains (ich habe eine Lizenz erworben) und sie stellen ihre eigenen Treiber zur Verfügung:

SQL++ SELECT of Couchbase Collection

Wie Sie im obigen Ergebnissatz sehen können, stellen die „Spalten“ Schlüssel aus dem zugrunde liegenden JSON-Dokument dar und die Werte stimmen mit den Daten im Raster überein. Die Referenzen sind bei Verwendung von DataGrid oder Couchbase UI Query dieselben.

Die Spalten sind die Schlüssel, und wenn Sie Verschachtelungen im Dokument haben, befindet sich der Pfad innerhalb einer JSON-Struktur, zum Beispiel:

SQL++-Beispiel zum Geldverdienen

select distinct gi.regFileNumber                         as SECFileNumber,
                gi.regStateConditional.regState          as State,
                gi.regStateConditional.regCountry        as County,
                gi.IsFinalFiling                         as IsFinalFiling,
                gi.seriesName                            as SeriesName,
                gi.seriesLei                             as SeriesLEI,
                gi.seriesId                              as SeriesId,
                gi.regName                               as FundCompany,
                gi.PeriodEndDate                         as PeriodEndDate,
                gi.ReportAuthorizedDate                  as ReportAuthorizedDate,
                gi.ParentLEI                             as ParentLEI,
                gi.regCik                                as CIK,
                gi.regCity                               as City,
                gi.regLei                                as LEI,
                gi.regPhone                              as Phone,
                gi.regZipOrPostalCode                    as PostCode,
                round(tonumber(fp.cshNotRptdInCorD), 2)  as CashNotReported,
                round(tonumber(fp.assetsInvested), 2)    as AssetsInvested,
                round(tonumber(fp.assetsAttrMiscSec), 2) as Assets_Attributed_MiscSecurities,
                round(tonumber(fp.totAssets), 2)         as TotalAssets,
                round(tonumber(fp.totLiabs), 2)          as TotalLiabilities,
                round(tonumber(fp.netAssets), 2)         as NetAssets
FROM `us-fund-filings`.`Funds`.GeneralInformation gi JOIN `us-fund-filings`.`AssetManagers`.FundParents fp ON (fp.CIK = gi.regCik and gi.PeriodEndDate = fp.PeriodEndDate) WHERE gi.PeriodEndDate = '2023-02-28;'

Index erstellen

Wenn die Anzahl der gespeicherten Dokumente groß ist, ist die Erstellung von Indizes erforderlich. Da ich seit über fünf Jahren Portfoliodateien besitze, habe ich eine ganze Reihe davon erstellt. Da Couchbase keine benutzergesteuerten Partitionen hat, habe ich Indizes mit WHERE-Klauseln erstellt, um den Datumsbereich zu steuern. Der Couchbase-Abfrageoptimierer versucht, die Daten zu partitionieren. Dies geschieht jedoch bei der Ausführung und Indizes sind bei der Implementierung des Partitionierungskonzepts effizienter.

CREATE INDEX `adv_issuerCat_PeriodEndDate_assetCat2024` ON `us-fund-filings`.`Portfolios`.`Investments`(`PeriodEndDate`,`assetCat`) WHERE ("2024-01-01" <= `PeriodEndDate`);

CREATE INDEX `adv_PeriodEndDate_derivativeInfo_optionSwaptionWarrantDeriv_derivCat_2024_1` ON `us-fund-filings`.`Portfolios`.`Investments`(`PeriodEndDate`,((`derivativeInfo`.`optionSwaptionWarrantDeriv`).`derivCat`)) WHERE (("2024-01-01" <= `PeriodEndDate`) and (`PeriodEndDate` <= "2024-03-31"));

Warum haben Sie sich für die Speicherung dieser Daten entschieden?

Ich dachte, die Kombination dieser Daten könnte für verschiedene Anwendungsfälle nützlich sein:

• Trends bei Vermögensverwaltern oder innerhalb einzelner Vermögensverwalter

• Durch die Analyse von Einstellungsmustern, die sich von Quartal zu Quartal geändert haben, und deren Korrelation mit Nachrichtenereignissen können Gewohnheiten oder Muster aufgedeckt werden, die von Vorteil sein können.

• Genauigkeit der Einreichungen: Ich wollte sehen, wie genau die Einreichungen mit den vierteljährlichen Anlegerberichten der Vermögensverwalter übereinstimmten. Die Antwort lautet ja, aber wenn nein, warum?

• Währungsengagement im Laufe der Zeit und welche Vermögensverwalter stärker oder schwächer exponiert sind

• Monatliche Geldflüsse innerhalb des Vermögensverwaltungspools oder branchenübergreifend in den Vereinigten Staaten. Dies kann über verschiedene Anlagetypen hinweg analysiert werden, um derzeit gemeinsame Merkmale zu identifizieren.

Dies ist ein Anfang, aber es gibt noch weitere Anwendungsfälle für Analysen und Forschung, die angewendet werden können. Ich habe auch an eine neue Ergänzung zur Analyse gedacht; Was bringt mir das Laden von Daten in eine Graphdatenbank?